中小企業クレジット・モデル - FAQ

FAQ

Q1. 中小企業クレジット・モデルは、信頼性の高いデータベースを基盤として作られているって、本当ですか？

はい、本当です。
日本リスク・データ・バンク(RDB)が保有する、長期間に渡って、継続的に日本全国の金融機関から収集される質の高い財務データおよび信用データを基に、モデルが構築されていますので、精度が高く、長期間の使用に供する耐久性のあるモデルです。

Q2. データの精度が高いとはどういうことなの？

RDBのデータコンソーシアムには、4大金融グループを含む地方銀行・第二地銀の50行以上の参加銀行から、常時信頼性の高い、最新の融資先である中小企業の財務データおよび貸し倒れ率の膨大なデータが提供されています。そのデータを基盤として、中小企業クレジット・モデルは構築されています。

しかも、企業サンプルは全国の中小企業の業種・規模・地域別の構成比などが適正に反映されたランダム抽出して作成されたサンプルデータです。全国の中小企業を評価するのに最適なサンプルデータとなっています。

Q3. モデルの精度は？

モデルが「当たるか」「当たらないか」はかなり重要な問題です。利用されているユーザーの方々に最適なサービスを提供するために、スタンダード＆プアーズでは毎年、中小企業モデルの精度検証を実際のデフォルトデータと突合せて、行っています。精度検証はユーザーの方々に開示しています。

万一、スタンダード＆プアーズおよびRDBが精度に疑義があると判断した場合は、最新のデータによるモデルの再構築を行い、利用者の方々に最新版のモデルを提供しています。

Q4. 「デフォルト」の定義は、銀行などで融資判断を行う時の目線でとは、どういう意味？

データ抽出するときに使われる「デフォルト」の定義は、実は、会社によって異なっている場合があります。スタンダード＆プアーズでは、「デフォルト」を倒産という事象だけではなく、支払不履行（３ヶ月以上の支払延滞など）を含み、より広義の意味で使っています。

これは、融資のプロである銀行も、融資判断を行う時に、一般的に利用している定義です。それを援用していることで、銀行の目線で相手企業の信用判断を銀行の目線で見ていることになります。これは、倒産に至る過程で、より早くその兆候を見つめる目でもあります。

Q5. 事業法人なのに、何故、銀行の目線が必要なのでしょうか？

中小企業の資金調達は、銀行の融資にそのかなりの部分を頼っている構造です。企業の財務情報の審査を行っていくことも必要ながら、ある意味、銀行からの資金調達が可能かどうかが重要な要素となります。そこの判断ポイントを自社の審査のプロセスに踏まえることは、かなり有効な手段ではないでしょうか。

中小企業クレジット・モデルは、融資のプロの目で企業を見つめています。

Q6. 中小企業クレジット・モデルはどんな機能があるの？

個別の中小企業のデフォルト確率を算出して、企業に係る倒産・期日返済の遅延、支払不履行等の広義のデフォルトリスク(信用リスク)を評価します。また、業種を超えた、企業の序列（企業を一列に並べて成績を並べます）を示し、企業偏差値を提供しています。この序列の情報を使って、自社の格付け制度を構築することができます。

Q7. 中小企業クレジット・モデルは導入や利用方法は難しくないの？

中小企業クレジット・モデルの導入は、汎用的なIT技術を利用して開発されていますので、各ユーザー毎に発行されるセキュリティーキーをお渡しすれば、ユーザーのPCにユーザーご自身が簡単にインストールすることが出来ます。

Q8. 中小企業クレジット・モデルの利用方法は難しくないの？

2期分の財務データを入力して、システムを実行します。殆どボタン操作で利用できます。

Q9. 中小企業クレジット・モデルの利用者はどんな会社？

35社以上の銀行の信用リスク管理の基盤としてご利用頂いており、金融機関における中小企業に係る信用リスク評価モデルの標準化されたモデルのひとつとなっています。

Q10. 中小企業クレジット・モデルはどんな利用者のどんなニーズを満たしてくれるの？

取引先の信用評価をより客観的に、より効率的に行いたい
-->例えば、取引先が多い場合、そのスクリーニングを掛けることで、省力化を果たすことができます。
取引相手の貸し倒れの可能性の予想ができないか?
-->前述の通り、デフォルト確率を算出して、向こう１年間の取引先の支払不履行の事象の発生確率を予想します。
信用判断の社内ルールを策定したいが、その基準作りに役立つものはないか?
--> 全国の中小企業の信用判断の基準となっているもので、社内ルールを作成すれば、より客観的な根拠を持つことができます。
自社の審査部門で、信用管理システムを構築したいと思っているが、なにかシステムはないか?
--> 審査基準を銀行の目線による信用リスク管理で行うことで、より広義のデフォルトリスクを把握できることと、倒産以前の状況が把握できるようになります。
自社内には既に信用管理モデルを導入しているが、そのモデルの効果を検証することができないか?
--> 自社内にあるデータで構築されたモデルが、客観的にどの程度の位置づけになるかを、中小企業モデルをベンチマークとして、検証することができます。

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